Modeling the volatity of cryptocurrency markets
dc.contributor.author | Moroz, V. V. | en |
dc.contributor.author | Yalymova, I. V. | en |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T16:26:54Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T16:26:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The application of the model of geometric Brownian motion for the problem of modeling and forecasting prices for cryptocurrencies is analyzed. For prediction the solution of the stochastic differential equation of the GBM model is used, which has a linear drift and diffusion coefficients. Different scenarios of price movement are considered. | en |
dc.description.abstract | Досліджується застосування моделі геометричного броунівського руху для задач моделювання та прогнозування цін на криптовалюти. Для прогнозування використовується рішення стохастичного диференціального рівняння моделі GBM, яке має лінійний дрейф та коефіцієнти дифузії. В алгоритмі розглянуті різні сценарії поведінки цін. | uk |
dc.identifier.citation | Moroz V. V. Modeling the volatity of cryptocurrency markets / V. V. Moroz, I. V. Yalymova // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Інформатика та моделювання = Bulletin of the National Technical University "KhPI" Ser.: Information and Modeling : зб. наук. пр. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2021. – № 2 (6). – С. 59-68. | en |
dc.identifier.doi | doi.org/10.20998/2411-0558.2021.02.08 | |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57970 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk |
dc.subject | geometric Brownian motion (GBM) | en |
dc.subject | modeling | en |
dc.subject | forecasting | en |
dc.subject | cryptocurrency | en |
dc.subject | модель геометричного броунівського руху (GBM) | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.subject | прогнозування | uk |
dc.subject | криптовалюта | uk |
dc.title | Modeling the volatity of cryptocurrency markets | en |
dc.title.alternative | Моделювання волатильності криптовалютних ринків | uk |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- visnyk_KhPI_2021_2_PIM_Moroz_Modeling.pdf
- Розмір:
- 820.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: