Оцінка ризику зобов’язань до запитання комерційних банків

Abstract

В статье рассмотрена задача прогнозирования остатков на денежных счетах до востребования коммерческих банков Украины. Обосновано наличие взаимосвязи между риском ликвидности и изменчивостью обязательств до востребования коммерческого банка. Показано, что создание инструментов для оценки стабильности средств клиентов обеспечит более эффективное планирование банковской деятельности. Предложено использование анализа зон риска для определения риска обязательств до востребования; модифицирована классификация зон риска для использования ее в банковских организациях. Предложен способ определения зон риска.

Forecasting of call deposits’ balances of commercial banks of Ukraine is examined. The presence of bond between liquidity risk and volatility of call deposits of commercial bank is grounded. It’s shown that creati on of resources’ stability estimation tools will provide more effective planning of bank activity. Use of risk zones analysis for estimation of call deposits’ risks is offered; classification of risk zones for bank organizations is modified. Method of risk zones’ borders determination is offered.