Вісник № 03
Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37656
Переглянути
2 результатів
Результати пошуку
Документ Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду(НТУ "ХПІ", 2018) Гардер, Сергій Євгенійович; Корніль, Тетяна ЛеонівнаПропонується використання методу фрактального аналізу часових рядів на основі показника Херста та V-статистики як альтернативи до гіпотези ефективного ринку. Гіпотеза фрактального ринку підкреслює вплив ліквідності і інвестиційних горизонтів на поведінку інвесторів, вона не накладає ніяких статистичних вимог на процес. R/S-аналіз, або метод нормованого розмаху – це сукупність статистичних методів аналізу часових рядів, що дозволяють визначити їх деякі важливі характеристики, такі як характер змін, наявність неперіодичних циклів, пам’яті та інших. Проведено R/S−аналіз вартості акцій компанії IBM та надано прогноз по тенденціям вартості акцій на фінансових ринках.Документ Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина методом SSA(НТУ "ХПИ", 2018) Гардер, Сергей Евгеньевич; Гомозов, Евгений ПавловичПриведен обзор существующих на сегодняшний день математических моделей функционирования финансового рынка. Однако, практически все публикуемые исследования носят в основном теоретический характер, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе на основе метода SSA (Singular Spectrum Analysis) проведен анализ структуры и прогнозирование временного ряда курсовой стоимости биткоина. Получен более точный прогноз по сравнению с применением для прогнозирования моделей ARIMA и ARFIMA-FIGARCH даже и в "критических" для этих моделей случаях.