Кафедри
Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35393
Переглянути
103 результатів
Результати пошуку
Публікація Алгоритм класифікації і впорядкування компаній нафтогазової галузі за рівнем інвестиційної привабливості(ФОП Лібуркіна Л. М., 2024) Чернова, Наталя Леонідівна; Сергієнко, Олена Андріанівна; Гузь, Остап БогдановичІнвестиційний розвиток галузей є важливим фактором їх загального розвитку, тому питання класифікації і впорядкування компаній нафтогазової галузі за рівнем інвестиційної привабливості стає особливо актуальним. Метою роботи є побудова та практична реалізація алгоритму класифікації та впорядкування компаній нафтогазової галузі за рівнем інвестиційної привабливості, застосування якого підвищить ефективність рішень щодо формування відповідних інвестиційних портфелів. Запропонований алгоритм містить такі базові кроки: формування інформаційної бази дослідження; вибір і реалізація алгоритму класифікації; впорядкування об’єктів інвестування за рівнем інвестиційної привабливості; формування інвестиційного портфеля. Пропонується використовувати послідовно ієрархічні й агломеративні алгоритми класифікації. Ієрархічні алгоритми дозволяють попередньо провести аналіз системи об’єктів класифікації у багатовимірному просторі, оцінити щільність їх розташування та висунути попередню гіпотезу щодо ймовірної кількості гомогенних угруповань. Для отримання фінального розбиття об’єктів на задану кількість кластерів пропонується використовувати ітеративні алгоритми. Залежно від змістовної інтерпретації отриманих кластерів обирається той, об’єкти якого потенційно можуть бути включені у інвестиційний портфель. Залежно від конкретних вподобань інвестора обрані акції або формують самостійний портфель, або додаються як частина до вже існуючого. В обох випадках, якщо попередньо вже визначена структура портфеля, кількість акцій визначається залежно від відомої частки коштів, яку під них відведено; якщо ж сформовано лише перелік активів, які повинен містити портфель, додатково вирішується задача пошуку оптимальної структури портфеля із застосуванням алгоритмів нелінійної оптимізації. Алгоритм імплементовано для вихідної множини з двадцяти двох акцій компаній, які включено до складу енергетичного сектора фондового індексу SP500. Вихідний датасет містить інформацію щодо базових індикаторів ліквідності, платоспроможності, рентабельності та ринкової вартості зазначених компаній. Отримано розбиття вихідної сукупності багатовимірних об’єктів на однорідні групи, здійснено змістовний аналіз отриманих кластерів, за результатами якого висунуто рекомендації щодо включення акцій, що потрапили в певний кластер, до інвестиційного портфеля.Публікація Simulation and optimisation of business process management: case study of IT company(2024) Serhiienko, Olena; Mashchenko, Maryna; Samorodov, Borys; Babichev, Anatoliy; Klimenko, OlenaIn managing business processes of complex hierarchical systems, primary attention is given to analysing, accelerating, and optimising the basic processes typical for any company. Objectives: The goal of this work is to prove that while managing business processes, it is crucial to consider the peculiarities of the external and internal environment to determine the effects of individual triggers. Method: An example of business process analysis was provided regarding the peculiarities of managing IT service companies operating in a dynamic environment of rapid technological changes. The business processes analysis of IT service companies in Ukraine was conducted. Business process groups characterised by low use of labour and financial resources and excessive and high levels of risk management were determined. Results: An algorithm for optimising the IT company's business processes was developed. Simulation and optimisation models for managing IT company business processes were developed using scenario modelling and simulation techniques. Conclusion: Based on these models, a predictive evaluation of management impacts on business processes was conducted, representing individual clusters according to defined management strategies.Публікація Елементи диджиталізації в підвищенні інвестиційної привабливості підприємств у нафтогазовій галузі(International Center of Scientific Research, 2024) Гузь, Остап Богданович; Сергієнко, Олена АндріанівнаПублікація Classification of cryptocurrency assets in the multivariate feature space(International Center of Social Sciences and Humanities, 2024) Huz, O.; Serhiienko, O.Публікація Порівняльний аналіз біржового ринку торгівлі товарів компаній різних секторів як фактор розвитку роздрібної торгівлі та просування продукту(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024) Сергієнко, Олена Андріанівна; Кизлюк, Олександр Анатолійович; Швець, Анастасія ДмитрівнаРоздрібній торгівлі приділяється особлива увага в процесі становлення та розвитку економічних взаємовідносин між різними суб'єктами господарювання, тому доцільно вивчати динаміку акцій окремих торговельних компаній у розрізі різних галузей економіки. З цієї причини в роботі розглядаються вихідні дані для таких компаній, а також аналізується їх взаємна динаміка. Наведені графіки дозволяють зрозуміти хід дослідження та оцінити отримані результати.Публікація Модель аналізу стійкості інвестиційних процесів на прикладі інноваційного стартап-проєкту(ТОВ "ДКС Центр", 2024) Сергієнко, Олена Андріанівна; Самусь, Павло Олегович; Соснов, Ігор ІгоровичУ статті досліджено сутність категорії стійкості інвестиційного проєкту в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Забезпечення стійкості інвестиційних проєктів є критично важливим завданням в умовах високої невизначеності та мінливості зовнішнього середовища. Здатність проєкту протистояти негативним впливам, адаптуватися до змін та досягати поставлених цілей визначає його успіх та ефективність інвестицій. В наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців висвітлюються різні аспекти забезпечення стійкості інвестиційних проєктів, зокрема, вплив факторів зовнішнього середовища, методи оцінки ризиків, застосування адаптивних підходів в управлінні проєктами. Проте, питання комплексної оцінки стійкості з урахуванням невизначеності зовнішніх умов потребує подальшого вивчення. Мета даної роботи полягає в узагальненні теоретичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо аналізу і забезпечення стійкості інвестиційних проєктів в нестабільних умовах зовнішнього середовища. Для досягнення поставленої мети передбачається виконання таких завдань: проаналізувати вплив факторів невизначеності зовнішнього середовища на інвестиційні проєкти, розглянути методичні підходи до оцінки стійкості проєктів, сформувати рекомендації щодо вибору стратегій та інструментів забезпечення стійкості на різних етапах реалізації проєктів.Публікація Використання фінансових інструментів на основі криптовалютного ринку для розвитку стартапів кібербезпеки енергетичної галузі(Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, 2024) Застьола, Євген Олексійович; Сергієнко, Олена АндріанівнаПублікація Криптовалютні ринки: від торгівлі до інвестування. Перспективи для українських підприємців(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Застьола, Євген Олексійович; Сергієнко, Олена АндріанівнаПублікація Відображення тенденцій: аналіз розвитку фондового ринку України на порозі 2024(ФОП Томенко Ю. І., 2023) Сергієнко, Олена Андріанівна; Шапран, Євген Миколайович; Савченко, Роман ОлеговичПублікація Investigation of modern investment opportunities with cryptocurrency market: optimization(2024) Chernova, Natalia; Serhiienko, Olena; Bril, Mykhailo; Bilotserkivskyi, Oleksandr; Kochorba, ValeriiaThe research aim is to study effects of cryptocurrencies inclusion into an in vestment portfolio. To achieve the aim, portfolios with different composition of traditional and crypto assets are to be formed and compared. Methodology. It is proposed to conduct the following steps of the appropriate algorithm of investigating modern opportunities with cryptocurrency market: 1) preliminary analysis of the relationships and interdependencies between traditional assets and crypto assets; 2) formation of the initial set of crypto assets that can be potentially included into portfolio; 3) efficient frontier assessment for portfolios with different initial composition of assets; 4) comparative assessment and result analysis. Findings. The algorithm was implemented for the initial set of five most common traditional assets and ten cryptocurrencies. The latter constituents list was formed according to the value of market capitalization. Than the initial set of crypto assets was reduced according to their multidimensional distances from traditional assets. The results obtained allow to conclude that there are opportunities of portfolio efficiency increase via crypto assets inclusion in its structure. The increase value varies noticeably and depends on the particular kind of crypto assets, their total share and number. Originality. This research suggests to conduct additional preliminary procedures to choose potential candidates to be included into the traditional portfolio among initial set of crypto assets. Firstly, market capitalization value and low correlations with traditional portfolio constituents are taken into account. Secondly, all assets are presented as points in two-dimensional risk-return space and crypto assets are chosen according to the multidi mensional distance measure value.