Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/79789

Офіційний сайт http://pm.khpi.edu.ua/

Збірник присвячений проблемам управління розвитком компаній, територій і держав. Розглядаються питання створення методологій управління розвитком, вибору кращих методологій для застосування на конкретних об'єктах, математичного моделювання процесів і явищ, застосування математичних методів дослідження операцій, математичної статистики, вирішення практичних задач.

Рік заснування: 2013. Періодичність: 2 рази на рік. ISSN 2311-4738, e-ISSN 2413-3000

Переглянути

Фільтри

20241

Налаштування

DOI: search.filters.doi.doi.org/10.20998/2413-3000.2024.8.11

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Ескіз
    Документ
    Математичні моделі оцінки ризиків іт бізнесів
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Гомозов, Євген Павлович; Мац, Владислав Ігорович
    Сучасний світ є світом майже неперервних різноманітних катастроф. Загальне поняття ризиків тісно пов’язано з такими катастрофами природного, техногенного, інформаційного та фінансового характеру. Визначення ризиків сильно відрізняється у фахівців різних галузей. Тому актуальним є формування загальних підходів до описання вказаних явищ в загальних термінах, таких підходів, які могли би привести до побудови математичних моделей аналізу та управління ризиками, спроможних працювати в режимі реального часу. Взагалі кажучи, саме фондові та фінансові ринки миттєво реагують на різноманітні зміни навколишнього середовища стандартним чином. Такою стандартною реакцією є різка зміна курсів фінансових активів та обвали фондових ринків. В роботі було проаналізовано класичні підходи щодо визначення та математичного моделювання якісного і кількісного аналізу як ризиків конкретної компанії, так і фондового ринку в цілому. Також надано огляд існуючих на сьогодення моделей визначення і обчислення ризиків фондових ринків. Гіпотези, які лежать в основі цих моделей, тісно пов’язані з ймовірнісними підходами. Ринки вважаються стаціонарними, а моделі лінійними та квадратичними. Однак, завдяки складного устрою сучасного вже глобального світового фондового ринку, ці моделі вже не працюють. Більш-менш адекватні прогнози зазвичай потребують великої кількості спостережень, погано працюють в околі біфуркацій і не мають комп’ютерної реалізації, яка мала б змогу робити прогнози у режимі реального часу. Найбільш швидко змінюються ринки IT-бізнесів. В роботі зроблено перший крок у побудові «синтетичної» моделі динамічного обчислення і управління ризиками IT-бізнесів.