Диагностика разладки в структуре временных рядов на основе анализа собственных чисел сингулярно-спектрального разложения

Abstract

Предложена методика диагностики изменения структуры временных рядов, основанная на использовании сингулярно-спектрального анализа. Приведены результаты экспериментальных исследований на основе тестового примера применения указанной методики в задаче обнаружения изменения структуры полигармонического временного ряда.

The method of structure changing diagnostic of time series, based on singular-spectral analysis, is proposed. The results of experimental researches are presented using test example of the indicated method application in the task of structure changing detection for multi-harmonic time series.