Многокритериальная оптимизация двувидового портфеля ценных бумаг

Loading...
Thumbnail Image

Date

item.page.doi

item.page.thesis.degree.name

item.page.thesis.degree.level

item.page.thesis.degree.discipline

item.page.thesis.degree.department

item.page.thesis.degree.grantor

item.page.thesis.degree.advisor

item.page.thesis.degree.committeeMember

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТУ "ХПИ"

Abstract

Поставлено задачу оптимізації структури портфеля цінних паперів. Обрано модель задачі двукритеріальної оптимізації портфеля інвестора. Розроблено методи оптимізації для рішення данної задачі. Отримано аналітичне рішення даної задачі при оптимізації двувидового портфеля цінних паперів за допомогою чисельних методів.

Description

Citation

Северин В. П. Многокритериальная оптимизация двувидового портфеля ценных бумаг / В. П. Северин, М. С. Шергина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – № 19. – С. 121-126.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By