Многокритериальная оптимизация двувидового портфеля ценных бумаг
Вантажиться...
Дата
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
Поставлено задачу оптимізації структури портфеля цінних паперів. Обрано модель задачі двукритеріальної оптимізації портфеля інвестора. Розроблено методи оптимізації для рішення данної задачі. Отримано аналітичне рішення даної задачі при оптимізації двувидового портфеля цінних паперів за допомогою чисельних методів.
Опис
Бібліографічний опис
Северин В. П. Многокритериальная оптимизация двувидового портфеля ценных бумаг / В. П. Северин, М. С. Шергина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – № 19. – С. 121-126.