Многокритериальная оптимизация двувидового портфеля ценных бумаг

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorСеверин, Валерий Петровичru
dc.contributor.authorШергина, М. С.ru
dc.date.accessioned2017-06-19T10:37:29Z
dc.date.available2017-06-19T10:37:29Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractПоставлено задачу оптимізації структури портфеля цінних паперів. Обрано модель задачі двукритеріальної оптимізації портфеля інвестора. Розроблено методи оптимізації для рішення данної задачі. Отримано аналітичне рішення даної задачі при оптимізації двувидового портфеля цінних паперів за допомогою чисельних методів.uk
dc.identifier.citationСеверин В. П. Многокритериальная оптимизация двувидового портфеля ценных бумаг / В. П. Северин, М. С. Шергина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – № 19. – С. 121-126.ru
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2969-6780
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30190
dc.language.isoru
dc.publisherНТУ "ХПИ"ru
dc.subjectмаксимизации доходностиru
dc.subjectкапиталru
dc.subjectдиверсифицированный портфельru
dc.subjectинвесторru
dc.subjectдоходностьru
dc.subjectПарето-оптимальное множествоru
dc.titleМногокритериальная оптимизация двувидового портфеля ценных бумагru
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
vestnik_KhPI_2006_19_Severin_Mnogokriterialnaya.pdf
Розмір:
442.11 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.23 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Вісник № 19
Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"