Модель взаимосвязанных временных рядов для анализа и прогнозирования уровня безработицы и инфляции в Украине
dc.contributor.author | Гардер, Сергей Евгеньевич | ru |
dc.contributor.author | Головач, Е. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T07:46:58Z | |
dc.date.available | 2015-10-15T07:46:58Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Рассмотрена математическая модель, которая исследуется методами, построенными на основе теории временных рядов. Проведен анализ нестационарных временных рядов, построена модель зависимости между данными рядами, и проверена адекватность модели. | ru |
dc.description.abstract | The mathematical model that examines the methods, built on the basis of the theory of time series. The analysis of transient time series, the model of the relationship between the data series, and verified the adequacy of the model. | en |
dc.identifier.citation | Гардер С. Е. Модель взаимосвязанных временных рядов для анализа и прогнозирования уровня безработицы и инфляции в Украине / С. Е. Гардер, Е. В. Головач // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2011. – № 54. – С. 87-90. | ru |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17434 | en |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | НТУ "ХПИ" | ru |
dc.subject | теория временных рядов | ru |
dc.subject | анализ | ru |
dc.subject | нестационарные временные ряды | ru |
dc.subject | адекватность модели | ru |
dc.subject | математика | ru |
dc.subject | финансовые рынки | ru |
dc.title | Модель взаимосвязанных временных рядов для анализа и прогнозирования уровня безработицы и инфляции в Украине | ru |
dc.type | Article | ru |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- vestnik_HPI_2011_54_Garder_Model.pdf
- Розмір:
- 282.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: