Вісник № 19

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30156

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
  • Ескіз
    Документ
    Многокритериальная оптимизация двувидового портфеля ценных бумаг
    (НТУ "ХПИ", 2006) Северин, Валерий Петрович; Шергина, М. С.
    Поставлено задачу оптимізації структури портфеля цінних паперів. Обрано модель задачі двукритеріальної оптимізації портфеля інвестора. Розроблено методи оптимізації для рішення данної задачі. Отримано аналітичне рішення даної задачі при оптимізації двувидового портфеля цінних паперів за допомогою чисельних методів.
  • Ескіз
    Документ
    Математическое моделирование и оптимизация рискового портфеля ценных бумаг
    (НТУ "ХПИ", 2006) Северин, Валерий Петрович; Тимко, М. А.
    Стаття присвячена вибору оптимального розподілу часток активів в портфелі цінних паперів. Проаналізовано моделі оптимізації фондового портфелю Марковіца та Шарпа. Наведено приклад формування оптимальної структури портфеля цінних паперів підприємств України.