Математическое моделирование и оптимизация рискового портфеля ценных бумаг
Вантажиться...
Дата
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник/консультант
Члени комітету
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
Стаття присвячена вибору оптимального розподілу часток активів в портфелі цінних паперів. Проаналізовано моделі оптимізації фондового портфелю Марковіца та Шарпа. Наведено приклад формування оптимальної структури портфеля цінних паперів підприємств України.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Северин В. П. Математическое моделирование и оптимизация рискового портфеля ценных бумаг / В. П. Северин, М. А. Тимко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – № 19. – С. 115-120.