Математическое моделирование и оптимизация рискового портфеля ценных бумаг
Loading...
Date
DOI
item.page.thesis.degree.name
item.page.thesis.degree.level
item.page.thesis.degree.discipline
item.page.thesis.degree.department
item.page.thesis.degree.grantor
item.page.thesis.degree.advisor
item.page.thesis.degree.committeeMember
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НТУ "ХПИ"
Abstract
Стаття присвячена вибору оптимального розподілу часток активів в портфелі цінних паперів. Проаналізовано моделі оптимізації фондового портфелю Марковіца та Шарпа. Наведено приклад формування оптимальної структури портфеля цінних паперів підприємств України.
Description
Citation
Северин В. П. Математическое моделирование и оптимизация рискового портфеля ценных бумаг / В. П. Северин, М. А. Тимко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – № 19. – С. 115-120.