Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Сучасні методи бізнес-аналітики в підприємництві і торгівлі"

Abstract

При статистичній обробці економічної інформації виникає необхідність приведення даних, обмірюваних у різних шкалах, до однотипного виду, введення ефективної метрики у просторі вимірюваних ознак з метою класифікації об'єктів, оцінки функції розподілу випадкових величин, дослідження методів зниження розмірності простору ознак та виявленні їх взаємозв’язків. Вирішення цих задач в умовах відсутності надійної і досить повної апріорної інформації приводить до необхідності залучення сучасних методів статистичного аналізу. Метою самостійної роботи з навчальної дисципліні «Сучасні методи бізнес-аналітики в підприємництві і торгівлі» є закріплення і поглиблення знань теоретичного матеріалу, придбання практичних навичок рішення задач класифікації багатовимірних об’єктів, зниження розмірності (редукції) та дослідження взаємозв’язків признакового простору в соціально-економічних системах різного призначення. Для успішного виконання задач за кожним завданням даються методичні вказівки, розглядаються конкретні приклади. У випадку недотримання припущення про нормальність розподілу сукупностей даних, а також при аналізі малих вибірок і даних, вимірюваних у бідних шкалах, застосовуються непараметричні критерії перевірки однорідності вибірок. При цьому головна гіпотеза H0 формулюється в такий спосіб: дві вибірки обрані з генеральних сукупностей з однаковим законом розподілу. На відміну від параметричних тестів, непараметричні застосовуються для якісних даних, представлених у номінальній шкалі й для даних, вимірюваних у порядковій шкалі, а також для кількісних даних у тому випадку, коли розподіл генеральної сукупності невідомий. Непараметричним тестам властивий ряд недоліків, зокрема вони володіють відносно низкою статистичною потужністю, крім того непараметричні критерії можуть бути нечутливими до деяких видів розходжень між сукупностями. До найпоширеніших непараметричних тестів відносяться: тест МакНемара, критерій Манна – Уітні, тест Колмогорова – Смирнова, критерій знаків, критерій Вілкоксона, критерій Краскела – Уолліса й Q-критерій Кохрена.