Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Управління портфелем цінних паперів" з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі"

Abstract

У даному виданні надано методичні вказівки до виконання розрахункового завдання «Управління портфелем цінних паперів» навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» студентами спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування». В розрахунковому завданні розглядається приклад формування оптимального по Марковіцу портфеля цінних паперів, що складається з акцій різних компаній. В межах завдання розглядається дві задачі нелінійного програмування, в кожній з яких необхідно визначити оптимальне співвідношення між акціями. У першій задачі при фіксованому значенні доходності портфеля необхідно мінімізувати ризик цього портфеля. У другій задачі, навпаки, максимізується дохід портфеля при фіксованому значенні ризику. Вхідні дані для розрахунків студенти отримують з відкритих джерел відповідно до номеру варіанту. Обробка даних, отримання параметрів моделі задачі та розрахунки здійснюються в програмному середовищі Excel з використанням надбудов «Пакет аналізу» та «Пошук розв’язання».