Аналіз строкової структури відсоткової ставки на українському ринку державних облігацій

Abstract

У роботі розглянуто особливості формування відсоткових ставок на державні облігацій в залежності від строку до погашення, фактори, що обумовлюють поведінку кривої дохідності, проаналізовано тип кривої та розроблено прогнози щодо її поведінки у короткостроковому періодіThe paper is deals with features of interest rates of a state bonds forming in dependence from term to maturity, factors determining yield curve behavior, the yield curve type is analyzed and prognoses concerning it’s future behavior are made