Просторові, часові та структурні складові моделей діагностики проблемних ситуацій банків

Abstract

Здійснено просторово-динамічний порівняльний аналіз стану банківського ринку України, а саме: Топ-10 збиткових і прибуткових банків, динаміки рентабельності власного капіталу й активів банківської системи України (БСУ) та великих банків, клієнтського кредитного й депозитного портфеля в регіональному аспекті. Розроблено концептуальну модель діагностики стійкості банківської системи України. Побудовано моделі нестаціонарної динаміки ринку, моделі дослідження рівня конкуренції на ринку банківських послуг, моделі виживаності та поширення кризових явищ на банківському ринку, моделі катастроф для індикаторів фінансової стійкості банку, ураховуючи вплив зовнішніх факторів. У результаті дослідження встановлено, що однією з основних загроз для стійкості банків є зовнішні загрози конкурентного середовища. Рейтинг регіонів за кількістю банківських установ і рівнем розвитку кредитних спілок дозволив виділити такі групи за рівнем загроз конкурентного середовища для комерційних банків: із високим, середнім і низьким рівнем. Побудовано сценарну модель для дослідження інтенсивності поширення кризових ситуацій, яка дозволяє визначити швидкість зміни кількості фінансово нестійких банків, банків-банкрутів і банків у стані санації. На основі інструментарію теорії катастроф для побудованих моделей взаємозв'язку індикаторів стійкості системно значущих банків, ураховуючи фактори зовнішнього середовища, підтверджено гіпотезу нелінійності та непередбачуваності зміни індикаторів і можливість кризових ситуацій (катастрофічних переходів), які можуть мати місце на банківському ринку України. Отже, авторською розробкою є удосконалення комплексу економіко-математичних моделей діагностики для ідентифікації проблемних ситуацій банку, що дозволить передбачити та заздалегідь запобігти негативному впливу кризових ситуацій і підвищити якість та оперативність рішень щодо забезпечення належного рівня фінансової стійкості й поліпшити показники ефективності функціонування.The spatial and dynamic comparative analysis of the Ukrainian banking market has been conducted, namely: Top 10 profitable and unprofitable banks, the dynamics of the Ukrainian banking system' (UBS) and large banks' equity and assets profitability, customer credit and deposit portfolios within a region. The conceptual diagnostic model aiming to study the Ukrainian banking system's stability has been developed. The models of market nonstationary dynamics, models of investigation of the competitive environment of the banking services market, models of survival and spreading crises on the banking market and catastrophe models of bank financial stability indicators taking into account external factors have been constructed. The study has shown that external threats of competitive environment are one of the main threats to the banks' stability. The rating of regions according to the number of banking institutions and the development level of credit unions has made it possible to distinguish the following groups in terms of threats to the competitive environment for commercial banks: with high, average and low level of threat. A scenario model to study the intensity of crisis spreading on the banking market has been constructed, to determine the speed of change in the number of financially unstable banks, bankrupt banks and banks in the state of bailout. The hypothesis of nonlinearity and unpredictability of indicators' change and possibility of catastrophic transitions (crises) which may occur on the Ukrainian banking market has been proved with the use of the tools of the catastrophe theory for constructed models of stability indicators interaction of systemically important banks considering the factors of external environment. So, authoring is improving the complex of economic and mathematical diagnostic models for identification of bank's problem situations, which will make it possible to foresee and prevent crises and improve the quality and operational efficiency of decisions to ensure sufficient financial stability and improve the performance indicators.