Публікація: Дослідження методів класифікації фінансових часових рядів за допомогою показника Херсту
Вантажиться...
Дата
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник/консультант
Члени комітету
Назва видання
ISSN
Назва тому
Видання
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
часові ряди, класифікація часових рядів, фінансові часові ряди, показник Херста, кореляційні функції, фрактальні параметри, розмірність Хаусдорфа-Безиковича, часові послідовності, алгоритми оцінювання, трендостійкість
Бібліографічний опис
Любчик Л. М. Дослідження методів класифікації фінансових часових рядів за допомогою показника Херсту / Л. М. Любчик, Г. Л. Гринберг, Д. А. Ростовцева // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 31-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2023, 17-20 травня 2023 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – С. 1084.