Модель розрахунку інтенсивності кібернетичних атак в системі електронних торгів на фондовому ринку

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorШуклін, Г. В.uk
dc.contributor.authorБарабаш, О. В.uk
dc.date.accessioned2019-03-27T10:57:09Z
dc.date.available2019-03-27T10:57:09Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractМетою статті є адаптація існуючих математичних моделей інтенсивності кібернетичних атак для використання в системі інформаційної безпеки і фізичного захисту електронних торгівельних майданчиків на фондовому ринку до сучасних умов, а також умов прогнозування. Виявлено, що моделювання залежності потоку зовнішніх кібернетичних атак на електронні торгівельні майданчики фондового ринку, може розглядатись як послідовність почергових стрибків і падінь, що свідчить про коливальну природу процесу потоку атак. Обґрунтовано, що система кібернетичного захисту електронних торгівельних майданчиків фондових ринків характеризується часом запізнення. Це створює передумови для порушення стійкості коливань. Результати досліджень носять прикладний характер і можуть бути використані для проведення експериментів і прогнозування значень параметрів, які характеризують кібернетичні загрози, що направлені на електронні торгівельні майданчики фондових ринків з метою їх запобігання та превентивного забезпечення інформаційної безпеки сучасних технологій електронних торгів і взаєморозрахунків. Залежності, які виявлені в процесі моделювання, адаптовані до умов здійснення електронних торгів і взаєморозрахунків на фондових ринках і враховують фактори протидії кібернетичним загрозам, які пов'язані з часом запізнення. Вперше показано, що існує можливість будувати залежності інтенсивності кібернетичних атак за допомогою лінійних диференціальних рівнянь з запізненням, направлених на інформаційно-телекомунікаційні засоби інформаційної безпеки кібернетичного простору фондового ринку. Новий підхід дає можливість здійснювати порушення стійкості коливального процесу "хижак-жертва" завдяки регулюванню часу запізнення і при цьому визначати параметри, які впливають на запас стійкості. Отримані результати дають можливість будувати функціональну залежність інтенсивності кібернетичних атак від часу. Це дає можливість своєчасно здійснювати необхідні дії по інформаційному захисту кібернетичного простору фондового ринку.uk
dc.description.abstractThe purpose of the article is to adapt existing mathematical models of intensive cybernetic attacks for use in the information security system and physical protection of electronic trading platforms in the stock market in modern conditions, as well as conditions for possible forecasts. It is established that the modeling of the dependence of the flow of external cybernetic attacks on the electronic trading platforms of the stock market can be regarded as a sequence of alternating jumps and falls, which indicates the vibrational nature of the process of attack flow. It is substantiated that the system of cybernetic security of electronic trading platforms of stock markets is characterized by delay time. This creates the prerequisites for disturbing the stability of oscillations. The results of the research are of an applied nature and can be used to conduct experiments and predict the values of the parameters that characterize cyber attacks that are aimed at the electronic trading platforms of stock markets in order to eliminate them and prevent the information security of modern electronic trading technologies and mutual settlements. The dependencies, which are revealed in the modeling process, are adapted to the conditions of electronic trading and mutual settlements in stock markets and take into account the factors of confrontation to cybernetic attacks that are associated with the delay time. It is shown for the first time that it is possible to construct the dependences of the intensity of cybernetic attacks using linear differential equations with delay directed at information and telecommunication means of information security of the cybernetic space of the stock market. The new approach makes it possible to influence the instability of the predator-prey oscillatory process by adjusting the delay time and at the same time to determine the parameters that affect the stability margin. The results obtained make it possible to construct a functional dependence of the intensity of cybernetic attacks on time. This makes it possible to timely implement the necessary actions aimed at information protection of the cybernetic space of the stock market.en
dc.identifier.citationШуклін Г. В. Модель розрахунку інтенсивності кібернетичних атак в системі електронних торгів на фондовому ринку / Г. В. Шуклін, О. В. Барабаш // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2018. – Т. 2, № 3. – С. 111-114.uk
dc.identifier.doi10.20998/2522-9052.2018.3.19
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40441
dc.language.isouk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectкібернетичний простірuk
dc.subjectчас запізненняuk
dc.subjectінтенсивність атакuk
dc.subjectcybernetic spaceen
dc.subjectdelay timeen
dc.subjectintensity of attacksen
dc.titleМодель розрахунку інтенсивності кібернетичних атак в системі електронних торгів на фондовому ринкуuk
dc.title.alternativeModel of cybernetic attacks intensity calculation in the electronic trading system on the stock marketen
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
AIS_2018_2_3_Shuklin_Model_rozrakhunku.pdf
Розмір:
268.36 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.25 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування"