К вопросу о применении методики скоринга к задаче формирования портфеля ценных бумаг

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorГужва, В. А.ru
dc.contributor.authorСоколова, А. Г.ru
dc.date.accessioned2015-02-10T12:04:20Z
dc.date.available2015-02-10T12:04:20Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractПредложена методика портфельной оптимизации, которая является альтернативной по отношению к классической. Методика основана на модели скоринга ценных бумаг, представленной в виде формулы свёртки нормированных оценок доходности, риска и ликвидности ценных бумаг. Результатом расчёта по этой модели для каждого вида ценных бумаг является коэффициент инвестиционной привлекательности, пропорционально значению которого определяются доли ценных бумаг в портфеле.ru
dc.description.abstractThe technique of portfolio optimization, which is an alternative to classical. The method is based on scoring models of the securities represented in the following formula convolution of the normalized estimates of yield, risk and liquidity of the securities. The result of the calculation for this model for each type of securities is the factor of investment attractiveness, in proportion to the value which will determine the share of securities in the portfolio. The technique differs considering the many environmental factors, the price characteristics of the securities and the liquidity preference of the investor; The application for the weak development of the stock markets with low volatility; ease of processing; independent review of risk and return; Availability of procedures excluded from consideration for investment unattractive tsennyh bumag. The technique allows real-time to evaluate options for the structure of the portfolio of securities in terms of investment attractiveness and get the optimal investment decisions.en
dc.identifier.citationГужва В. А. К вопросу о применении методики скоринга к задаче формирования портфеля ценных бумаг / В. А. Гужва, А. Г. Соколова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2014. – № 55 (1097). – С. 25-31.ru
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12903
dc.language.isoru
dc.publisherНТУ "ХПИ"ru
dc.subjectбиржевая торговляru
dc.subjectфондовые рынкиru
dc.subjectценные бумагиru
dc.subjectскорингru
dc.subjectдоходностьru
dc.subjectликвидностьru
dc.subjectкоэффициент инвестиционной привлекательностиru
dc.subjectsecuritiesen
dc.subjectscoringen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectrisk factor of investment attractivenessen
dc.titleК вопросу о применении методики скоринга к задаче формирования портфеля ценных бумагru
dc.title.alternativeTo the question of the application of the methodology of scoring to the problem of portfolio securitiesen
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
vestnik_HPI_2014_55_Guzhva_K_voprosu.pdf
Розмір:
1.31 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.23 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Вісник № 55
Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"