Використання R/S аналізу часового фінансового ряду для прогнозування майбутньої ціни криптовалют
Вантажиться...
Дата
2018
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті розглянуті основні поняття теорії фракталів, проведені фрактальний аналіз вхідних даних – R/S аналіз, та оцінка показника Херста, зроблені висновки. Розрахунки проводилися в обчислювальній системі Mathcad. Об'єкт дослідження даної роботи – тематична модель часового фінансового ряду вартості Bitcoin. Мета дипломної роботи – використання R/S аналізу часового фінансового ряду зміни цін на Bitcoin для досліджування структури ряду. Метод дослідження ґрунтується на основі методики, яка була розроблена Мандельбротом. Використання теорії фракталів для вирішення поставленої задачі обґрунтовується тим, що фрактальний аналіз доцільно використов увати у дослідженнях, прогнозуванні та оцінці ступеня стабільності економічних систем.
The article deals with the basic concepts of fractal theory, fractal analysis of input data – R/S-analysis, and evaluation of Hurst index, conclusions. Calculations were carried out in the Mathcad computing system. The object of this study is a thematic model of the time financial series of Bitcoin value. The purpose of the thesis – the use of R/S-analysis of the time series of financial changes in Bitcoin prices to study the structure of the series. The research method is based on the methodology developed by Mandelbrot. The use of fractal theory to solve this problem is justified by the fact that fractal analysis is advisable to use in research, forecasting and assessing the degree of stability of economic systems.
The article deals with the basic concepts of fractal theory, fractal analysis of input data – R/S-analysis, and evaluation of Hurst index, conclusions. Calculations were carried out in the Mathcad computing system. The object of this study is a thematic model of the time financial series of Bitcoin value. The purpose of the thesis – the use of R/S-analysis of the time series of financial changes in Bitcoin prices to study the structure of the series. The research method is based on the methodology developed by Mandelbrot. The use of fractal theory to solve this problem is justified by the fact that fractal analysis is advisable to use in research, forecasting and assessing the degree of stability of economic systems.
Опис
Ключові слова
фрактал, часові ряди, показник Херста, персистентність, довгострокова пам'ять, фрактальний аналіз, fractal, time series, R/S-analysis, Hurst exponent, persistence, long-term memory, fractal analysis, Bitcoin
Бібліографічний опис
Гардер С. Є. Використання R/S аналізу часового фінансового ряду для прогнозування майбутньої ціни криптовалют / С. Є. Гардер, О. С. Локтіонова, О. А. Геляровська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 37 (1313). – С. 138-142.