Використання R/S аналізу часового фінансового ряду для прогнозування майбутньої ціни криптовалют

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorГардер, Сергій Євгенійовичuk
dc.contributor.authorЛоктіонова, Олександра Серафимівнаuk
dc.contributor.authorГеляровська, Оксана Анатоліївнаuk
dc.date.accessioned2019-02-15T11:08:35Z
dc.date.available2019-02-15T11:08:35Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractУ статті розглянуті основні поняття теорії фракталів, проведені фрактальний аналіз вхідних даних – R/S аналіз, та оцінка показника Херста, зроблені висновки. Розрахунки проводилися в обчислювальній системі Mathcad. Об'єкт дослідження даної роботи – тематична модель часового фінансового ряду вартості Bitcoin. Мета дипломної роботи – використання R/S аналізу часового фінансового ряду зміни цін на Bitcoin для досліджування структури ряду. Метод дослідження ґрунтується на основі методики, яка була розроблена Мандельбротом. Використання теорії фракталів для вирішення поставленої задачі обґрунтовується тим, що фрактальний аналіз доцільно використов увати у дослідженнях, прогнозуванні та оцінці ступеня стабільності економічних систем.uk
dc.description.abstractThe article deals with the basic concepts of fractal theory, fractal analysis of input data – R/S-analysis, and evaluation of Hurst index, conclusions. Calculations were carried out in the Mathcad computing system. The object of this study is a thematic model of the time financial series of Bitcoin value. The purpose of the thesis – the use of R/S-analysis of the time series of financial changes in Bitcoin prices to study the structure of the series. The research method is based on the methodology developed by Mandelbrot. The use of fractal theory to solve this problem is justified by the fact that fractal analysis is advisable to use in research, forecasting and assessing the degree of stability of economic systems.en
dc.identifier.citationГардер С. Є. Використання R/S аналізу часового фінансового ряду для прогнозування майбутньої ціни криптовалют / С. Є. Гардер, О. С. Локтіонова, О. А. Геляровська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 37 (1313). – С. 138-142.uk
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8927-7465
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39711
dc.language.isouk
dc.publisherНТУ "ХПІ"uk
dc.subjectфракталuk
dc.subjectчасові рядиuk
dc.subjectпоказник Херстаuk
dc.subjectперсистентністьuk
dc.subjectдовгострокова пам'ятьuk
dc.subjectфрактальний аналізuk
dc.subjectfractalen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectR/S-analysisen
dc.subjectHurst exponenten
dc.subjectpersistenceen
dc.subjectlong-term memoryen
dc.subjectfractal analysisen
dc.subjectBitcoinen
dc.titleВикористання R/S аналізу часового фінансового ряду для прогнозування майбутньої ціни криптовалютuk
dc.title.alternativeUsing R/S analysis of the interim financial series to predict the future price of crypto-currenciesen
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
vestnik_KhPI_2018_37_Harder_Vykorystannia.pdf
Розмір:
615.28 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.21 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Вісник № 37
Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"