Математическое моделирование и оптимизация рискового портфеля ценных бумаг

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorСеверин, Валерий Петровичru
dc.contributor.authorТимко, М. А.ru
dc.date.accessioned2017-06-19T10:17:18Z
dc.date.available2017-06-19T10:17:18Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractСтаття присвячена вибору оптимального розподілу часток активів в портфелі цінних паперів. Проаналізовано моделі оптимізації фондового портфелю Марковіца та Шарпа. Наведено приклад формування оптимальної структури портфеля цінних паперів підприємств України.uk
dc.identifier.citationСеверин В. П. Математическое моделирование и оптимизация рискового портфеля ценных бумаг / В. П. Северин, М. А. Тимко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – № 19. – С. 115-120.ru
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2969-6780
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30189
dc.language.isoru
dc.publisherНТУ "ХПИ"ru
dc.subjectмодель Марковицаru
dc.subjectмодель Шарпаru
dc.subjectструктура портфеляru
dc.subjectфактор рынкаru
dc.subjectдоходностьru
dc.subjectсистемы MATLABru
dc.titleМатематическое моделирование и оптимизация рискового портфеля ценных бумагru
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
vestnik_KhPI_2006_19_Severin_Matematicheskoe.pdf
Розмір:
544.6 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.23 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Вісник № 19
Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"