Формирование структуры портфеля инвестиций в условиях определенности
Вантажиться...
Дата
2012
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
В данной статье рассмотрена задача формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля в условиях определенности на основе традиционного подхода. Данный подход представлен моделями Марковица и Шарпа. Решение задачи сводится к решению задачи условной оптимизации, где один критерий, определяющий доход инвестиционного портфеля максимизируется, а второй критерий, определяющий значение риска потерь при вложении денежных средств, минимизируется.
In this paper we consider the problem of forming the optimal structure of the investment portfolio in terms of certainty, based on the traditional approach. This approach is considered based on the model of Markowitz and Sharpe. The solution of the problem reduces to solving the problem of constrained optimization, where a criterion for determining the income of the investment portfolio is maximized, while the second criterion for determining the significance of the risk of loss when investing funds is minimized.
In this paper we consider the problem of forming the optimal structure of the investment portfolio in terms of certainty, based on the traditional approach. This approach is considered based on the model of Markowitz and Sharpe. The solution of the problem reduces to solving the problem of constrained optimization, where a criterion for determining the income of the investment portfolio is maximized, while the second criterion for determining the significance of the risk of loss when investing funds is minimized.
Опис
Ключові слова
банки, инвестиционный портфель, доходные активы, задача условной оптимизации, индексная модель Шарпа, параметрическая модель Марковица.
Бібліографічний опис
Голоскоков А. Е. Формирование структуры портфеля инвестиций в условиях определенности / А. Е. Голоскоков, С. И. Безега // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2012. – № 29. – С. 84-91.