Формирование структуры портфеля инвестиций в условиях определенности

Abstract

В данной статье рассмотрена задача формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля в условиях определенности на основе традиционного подхода. Данный подход представлен моделями Марковица и Шарпа. Решение задачи сводится к решению задачи условной оптимизации, где один критерий, определяющий доход инвестиционного портфеля максимизируется, а второй критерий, определяющий значение риска потерь при вложении денежных средств, минимизируется.

In this paper we consider the problem of forming the optimal structure of the investment portfolio in terms of certainty, based on the traditional approach. This approach is considered based on the model of Markowitz and Sharpe. The solution of the problem reduces to solving the problem of constrained optimization, where a criterion for determining the income of the investment portfolio is maximized, while the second criterion for determining the significance of the risk of loss when investing funds is minimized.