Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7570

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/kmmm

Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних" заснована в 2002 році.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів за проектно-орієнтованою освітньою програмою за напрямом науки про дані "DataScience".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора наук: 1 – технічних, 1 – фізико-математичних, 1 – педагогічних; 15 кандидатів наук: 10 – технічних, 4 – фізико-математичних, 1 – педагогічних; 3 співробітників мають звання професора, 9 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6

Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов
(НТУ "ХПІ", 2018) Гомозов, Евгений Павлович; Мезерная, Мария Витальевна
Приведен обзор существующих на сегодняшний день моделей функционирования финансового рынка. Однако, в силу сложного устройства современного глобального финансового рынка, неоднородной структуры имеющихся финансовых инструментов и трейдеров, использующих разные подходы и временные горизонты, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе сделан первый шаг по построению комбинированной модели динамического управления портфелем активов.
Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина методом SSA
(НТУ "ХПИ", 2018) Гардер, Сергей Евгеньевич; Гомозов, Евгений Павлович
Приведен обзор существующих на сегодняшний день математических моделей функционирования финансового рынка. Однако, практически все публикуемые исследования носят в основном теоретический характер, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе на основе метода SSA (Singular Spectrum Analysis) проведен анализ структуры и прогнозирование временного ряда курсовой стоимости биткоина. Получен более точный прогноз по сравнению с применением для прогнозирования моделей ARIMA и ARFIMA-FIGARCH даже и в "критических" для этих моделей случаях.
Моделирование оценки бизнеса с помощью уравнений типа Блека-Сколза
(НТУ "ХПИ", 2009) Гомозов, Евгений Павлович; Мезерная, Мария Витальевна
Рассмотрена задача определения стратегии управления бизнесом по капитализации. Введена математическая модель оценки бизнеса и ожидаемой инвестором процентной ставки.
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Временные ряды"
(2013) Гардер, Сергей Евгеньевич; Гомозов, Евгений Павлович; Корниль, Татьяна Леоновна
Данные методические указания предназначены для проведения лабораторных работ по спецкурсу "Временные ряды" для студентов специальности 113 "Прикладная математика". Результаты курса используются в спецкурсах по теории случайных процессов, математической экономике, оптимальному управлению, статистическому прогнозированию, финансовой математике. Лабораторный практикум охватывает основные модели, используемые в прикладных задачах анализа стационарных и нестационарных временных рядов. Работы должны выполняться с использованием ЭВМ в средах MATHLAB, MATHCAD, EXCEL, Statistica.
Применение мультиагентного подхода в управлении цепочками поставок
(НТУ "ХПИ", 2010) Гомозов, Евгений Павлович; Яновский, А. В.
Дана общая характеристика работы цепочки поставок с применением мультиагентного подхода. Разработана и реализована универсальная структура мультиагентной системы для моделирования цепочек поставок.
Прогнозирование курса акций на основе МГУА
(НТУ "ХПИ", 2012) Гомозов, Евгений Павлович; Ахиезер, И. А.
Рассмотрена задача определения стоимости акций. Определён наилучший вид модели. Выбранная модель использована для прогнозирования курса акций.