Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7570

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/kmmm

Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних" заснована в 2002 році.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів за проектно-орієнтованою освітньою програмою за напрямом науки про дані "DataScience".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора наук: 1 – технічних, 1 – фізико-математичних, 1 – педагогічних; 15 кандидатів наук: 10 – технічних, 4 – фізико-математичних, 1 – педагогічних; 3 співробітників мають звання професора, 9 – доцента.

Переглянути

Фільтри

2018 - 201922020 - 20211

Налаштування

Ключові слова: search.filters.subject.прогноз

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
  • Ескіз
    Документ
    Моделювання розвитку епідемій на обмеженій території
    (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Корніль, Тетяна Леонівна; Остапенко, Б. С.
  • Ескіз
    Документ
    Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду
    (НТУ "ХПІ", 2018) Гардер, Сергій Євгенійович; Корніль, Тетяна Леонівна
    Пропонується використання методу фрактального аналізу часових рядів на основі показника Херста та V-статистики як альтернативи до гіпотези ефективного ринку. Гіпотеза фрактального ринку підкреслює вплив ліквідності і інвестиційних горизонтів на поведінку інвесторів, вона не накладає ніяких статистичних вимог на процес. R/S-аналіз, або метод нормованого розмаху – це сукупність статистичних методів аналізу часових рядів, що дозволяють визначити їх деякі важливі характеристики, такі як характер змін, наявність неперіодичних циклів, пам’яті та інших. Проведено R/S−аналіз вартості акцій компанії IBM та надано прогноз по тенденціям вартості акцій на фінансових ринках.
  • Ескіз
    Документ
    Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина методом SSA
    (НТУ "ХПИ", 2018) Гардер, Сергей Евгеньевич; Гомозов, Евгений Павлович
    Приведен обзор существующих на сегодняшний день математических моделей функционирования финансового рынка. Однако, практически все публикуемые исследования носят в основном теоретический характер, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе на основе метода SSA (Singular Spectrum Analysis) проведен анализ структуры и прогнозирование временного ряда курсовой стоимости биткоина. Получен более точный прогноз по сравнению с применением для прогнозирования моделей ARIMA и ARFIMA-FIGARCH даже и в "критических" для этих моделей случаях.