Публікація: Стохастичне моделювання фінансових часових рядів: від геометричного броунівського руху до нейронної дифузійно-стрибкової моделі
Вантажиться...
Дата
DOI
Назва видання
ISSN
Назва тому
Видання
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
У роботі досліджено стохастичне моделювання фінансових часових рядів на основі стохастичних диференціальних рівнянь. На прикладі щоденних даних акцій SONY виконано порівняння геометричного броунівського руху, дифузійної моделі з нейромережевою апроксимацією коефіцієнтів та стрибково-дифузійної моделі з пуассонівською компонентою. Показано, що класична дифузійна модель не відтворює “товсті хвости” розподілу дохідностей, тоді як додавання стрибків і нейромережевої параметризації покращує узгодженість із реальними даними.
Опис
Ключові слова
стохастичні процеси, геометричний броунівський рух, метрика надлишковий ексцес, нейронна мережа прямого поширення з повнозв'язними шарами, метрика Continuous Ranked Probability Score
Бібліографічний опис
Юрченко Ю. В., Заковоротний О. Ю. Стохастичне моделювання фінансових часових рядів: від геометричного броунівського руху до нейронної дифузійно-стрибкової моделі. Інформаційні системи та технології: результати і перспективи (IST 2026) : матеріали 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 10 березня 2026 р. / оргком.: М. Гладка, О. Бондаренко, М. Костіков, І. Борисенко Київ : ФІТ КНУТШ, 2026 р. С. 397-401.