Публікація:
Стохастичне моделювання фінансових часових рядів: від геометричного броунівського руху до нейронної дифузійно-стрибкової моделі

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЮрченко, Юрій Валерійович
dc.contributor.authorЗаковоротний, Олександр Юрійович
dc.date.accessioned2026-03-19T08:22:09Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractУ роботі досліджено стохастичне моделювання фінансових часових рядів на основі стохастичних диференціальних рівнянь. На прикладі щоденних даних акцій SONY виконано порівняння геометричного броунівського руху, дифузійної моделі з нейромережевою апроксимацією коефіцієнтів та стрибково-дифузійної моделі з пуассонівською компонентою. Показано, що класична дифузійна модель не відтворює “товсті хвости” розподілу дохідностей, тоді як додавання стрибків і нейромережевої параметризації покращує узгодженість із реальними даними.
dc.identifier.citationЮрченко Ю. В., Заковоротний О. Ю. Стохастичне моделювання фінансових часових рядів: від геометричного броунівського руху до нейронної дифузійно-стрибкової моделі. Інформаційні системи та технології: результати і перспективи (IST 2026) : матеріали 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 10 березня 2026 р. / оргком.: М. Гладка, О. Бондаренко, М. Костіков, І. Борисенко Київ : ФІТ КНУТШ, 2026 р. С. 397-401.
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0009-0002-4489-1434
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4415-838X
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/100049
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
dc.subjectстохастичні процеси
dc.subjectгеометричний броунівський рух
dc.subjectметрика надлишковий ексцес
dc.subjectнейронна мережа прямого поширення з повнозв'язними шарами
dc.subjectметрика Continuous Ranked Probability Score
dc.titleСтохастичне моделювання фінансових часових рядів: від геометричного броунівського руху до нейронної дифузійно-стрибкової моделі
dc.typeArticle
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublicationae651cb9-5fd6-465c-ad56-3d654b28257d
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscoveryae651cb9-5fd6-465c-ad56-3d654b28257d

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Yurchenko_Stokhastychne_modeliuvannia_2026.pdf
Розмір:
681.16 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
11.15 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування"