Математичні моделі нестаціонарних стохастичних процесів на базі кореляційних функцій

Abstract

В статті проаналізована можливість одержання математичних моделей для кореляційних функцій стохастичних процесів, якщо ці функції задовольняють відомим диференціальним рівнянням. Крім того, за допомогою трикутних моделей операторів, що визначають нестаціонарний стохастичний процес, отримані математичні моделі для інфінітезимальних кореляційних функцій, на базі яких можливо одержувати зображення для кореляційних функцій нестаціонарних процесів.

In the article the possibility of receipt of mathematical models is analysed for the correlation functions of stochastic processes, if these functions satisfy the known differential equations. Besides, by the threecornered models of operators which determine an unstationary stochastic process, mathematical models are received for infinitesimal correlative functions on the base of which it is possible to get image for the correlation functions of unstationary processes.