Моделювання оптимальної стратегії інвестора на фінансовому ринку
Вантажиться...
Дата
2014
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Одеський національний політехнічний університет
Анотація
Розглянута задача побудови оптимальної динамічної стратегії формування портфеля інвестора. Визначено оптимальні параметри розподілу капіталу, що характеризують структуру портфеля інвестора. Проведено комп’ютерне статистичне моделювання оптимальної поведінки інвестора на фінансовому ринку.
The problem of optimal dynamic strategy design for investor portfolio is considered. The optimal capital allocation parameters that characterize the structure of the investor portfolio are found. A statistical computer simulation of optimal behavior of investors in the financial market is performed.
The problem of optimal dynamic strategy design for investor portfolio is considered. The optimal capital allocation parameters that characterize the structure of the investor portfolio are found. A statistical computer simulation of optimal behavior of investors in the financial market is performed.
Опис
Ключові слова
інвестор, фінансовий ринок, інвестиційний портфель, опціон, комп'ютерне статистичне моделювання
Бібліографічний опис
Любчик Л. М. Моделювання оптимальної стратегії інвестора на фінансовому ринку / Л. М. Любчик, Г. Л. Грінберг, Е. Л. Любчик // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві = Information technologies in education, science and production : зб. наук. пр. – Одеса : ОНПУ, 2014. – Вип. 2 (7). – С. 228-236.