Кафедри
Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35393
Переглянути
3 результатів
Результати пошуку
Публікація Алгоритм класифікації і впорядкування компаній нафтогазової галузі за рівнем інвестиційної привабливості(ФОП Лібуркіна Л. М., 2024) Чернова, Наталя Леонідівна; Сергієнко, Олена Андріанівна; Гузь, Остап БогдановичІнвестиційний розвиток галузей є важливим фактором їх загального розвитку, тому питання класифікації і впорядкування компаній нафтогазової галузі за рівнем інвестиційної привабливості стає особливо актуальним. Метою роботи є побудова та практична реалізація алгоритму класифікації та впорядкування компаній нафтогазової галузі за рівнем інвестиційної привабливості, застосування якого підвищить ефективність рішень щодо формування відповідних інвестиційних портфелів. Запропонований алгоритм містить такі базові кроки: формування інформаційної бази дослідження; вибір і реалізація алгоритму класифікації; впорядкування об’єктів інвестування за рівнем інвестиційної привабливості; формування інвестиційного портфеля. Пропонується використовувати послідовно ієрархічні й агломеративні алгоритми класифікації. Ієрархічні алгоритми дозволяють попередньо провести аналіз системи об’єктів класифікації у багатовимірному просторі, оцінити щільність їх розташування та висунути попередню гіпотезу щодо ймовірної кількості гомогенних угруповань. Для отримання фінального розбиття об’єктів на задану кількість кластерів пропонується використовувати ітеративні алгоритми. Залежно від змістовної інтерпретації отриманих кластерів обирається той, об’єкти якого потенційно можуть бути включені у інвестиційний портфель. Залежно від конкретних вподобань інвестора обрані акції або формують самостійний портфель, або додаються як частина до вже існуючого. В обох випадках, якщо попередньо вже визначена структура портфеля, кількість акцій визначається залежно від відомої частки коштів, яку під них відведено; якщо ж сформовано лише перелік активів, які повинен містити портфель, додатково вирішується задача пошуку оптимальної структури портфеля із застосуванням алгоритмів нелінійної оптимізації. Алгоритм імплементовано для вихідної множини з двадцяти двох акцій компаній, які включено до складу енергетичного сектора фондового індексу SP500. Вихідний датасет містить інформацію щодо базових індикаторів ліквідності, платоспроможності, рентабельності та ринкової вартості зазначених компаній. Отримано розбиття вихідної сукупності багатовимірних об’єктів на однорідні групи, здійснено змістовний аналіз отриманих кластерів, за результатами якого висунуто рекомендації щодо включення акцій, що потрапили в певний кластер, до інвестиційного портфеля.Публікація Алгоритм порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2023) Чернова, Наталя Леонідівна; Сергієнко, Олена Андріанівна; Волкодав, Владислав ЮрійовичДля сучасного етапу розвитку криптовалютного ринку характерними є низка структурних властивостей та трансформацій, що спричиняють підвищений інтерес до криптовалюти як засобу розрахунків. Зазначений варіант здійснення платежів дозволяє прискорити швидкість операцій з переказу коштів, потребує суттєво нижчих комісійних винагород, не прив’язаний до часових інтервалів, ефективно вирішує проблему розрахунків з закордонними партнерами у будь-яких валютах і долає інфляційний ризик. Наявність вказаних переваг обумовлює актуальність вивчення криптовалютного ринку з метою визначення перспектив удосконалення сучасної практики безготівкових електронних платежів в Україні, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Метою роботи є побудова та практична реалізація алгоритму порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів, застосування якого дозволить здійснювати обґрунтований вибір криптовалюти як безготівкового засобу розрахунків. Зазначений алгоритм містить такі основні кроки: аналіз сучасного стану та основних тенденцій розвитку криптовалютного ринку; визначення множини базових характеристик, за допомогою яких можливо здійснити опис криптовалюти як об’єкта у багатовимірному статистичному просторі; класифікація криптовалютних активів; розробка рекомендацій щодо остаточного вибору криптовалюти як засобу безготівкових розрахунків. Порівняльний аналіз криптовалют здійснюється за показниками ризику, дохідності та ринкової капіталізації. Класифікація та упорядкування об’єктів у багатовимірному просторі ознак здійснено за допомогою алгоритмів кластерного аналізу. Попередньо проаналізовано структуру системи об’єктів-криптовалют у багатовимірному просторі за допомогою агломеративних методів, далі прийнято обґрунтоване рішення щодо оптимальної кількості кластерів та застосований ітеративний алгоритм кластеризації. Отримано розбиття об’єктів-криптовалют за чотири послідовних періоди, досліджено стабільність складу та структури отриманих груп у динаміці. В результаті виявлено групи, чиї характеристики є прийнятними з точки зору кінцевої мети дослідження. В рамках зазначених груп визначено криптовалюти, що можуть бути використані для здійснення безготівкових розрахунків.Публікація Багаторівневі структурні моделі сценаріїв розвитку суб’єктів міжнародного торговельного ринку в аграрному секторі в умовах ризиків(ВД "ІНЖЕК", 2019) Шапран, Євген Миколайович; Сергієнко, Олена Андріанівна; Соснов, Ігор ІгоровичДослідження спрямоване на вирішення комплексу завдань удосконалення управління фінансово-кредитними механізмами та процесами кредитування для суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки шляхом створення ефективного інструментального базису оцінювання, аналізу, планування та прийняття управлінських рішень з застосуванням сучасних економіко-математичних методів. Пропоновані багаторівневі структурні моделі сценаріїв розвитку суб’єктів міжнародного торговельного ринку аграрного сектора в умовах ризиків презентовано як напрями поліпшення фінансової безпеки щодо вдосконалення кредитування суб’єктів господарювання в аграрному секторі. Для розробки та реалізації сценаріїв управління кредитоспроможністю суб’єктів господарювання в умовах дії ризиків внутрішнього та зовнішнього середовища в роботі наведено алгоритм управлінських рішень для отримання ефективності та результативності й досягнення синергетичного ефекту на всіх рівнях управління. Розроблений інструментарій прогнозування суб’єктів аграрного ринку дозволить виявити наслідки впливу факторів формування організаційно-управлінського потенціалу з використанням методу «сценаріїв майбутнього» у вигляді куба ситуацій. Запропоновано структурні трирівневі моделі сценаріїв розвитку кредитної діяльності суб’єктів господарювання в умовах ризиків в аналітичному та графічному аспектах, що враховують усю сукупність взаємопов’язаних процесів для підвищення рівня кредитоспроможності в напрямі вдосконалення кредитної політики. Наведено комплекс управлінських заходів залежно від варіанта стратегії управління кредитоспроможністю як систематизований перелік типових фінансових рішень. Методичні розробки та рекомендації моделювання сценаріїв розвитку суб’єктів міжнародного торговельного ринку в аграрному секторі в умовах ризиків можуть бути розглянуті як напрями підвищення рівня фінансової безпеки агропідприємств.